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隐含波动率变动不大

发布日期:2024-03-13 18:28    点击次数:138

  11月28日,A股探底回升,上证指数收涨0.23%,创业板指数收涨0.63%,科创板收涨0.45%,沪深两市成交7728亿元。个股涨多跌少,超3700家个股上涨,整体市场氛围偏多。期权标的分化,创业板ETF涨幅最大,为0.64%;中证1000指数涨幅次之,为0.52%。同时,上证50指数收平,中证500指数收涨0.40%,沪深300指数收涨0.2%。

  期权市场交投活跃度有所下降,当日沪深两市及中金所期权总成交345.02万张,较前一交易日的467.89万张减少26.26%;总持仓794.75万张,较前一交易日的737.76万张增加7.72%。

  科创50ETF期权成交量跌幅超过5%,而持仓量增加8%。科创50ETF期权成交量减少4万张,持仓量增加10.5万张。从交投最活跃的华夏科创50ETF期权市场看,当月合约总计增持1.13万张,其中认购增持0.42万张、认沽增持0.71万张。认购、认沽均在虚值部位增持,且认沽增持力度更大,预计短期市场宽幅振荡。

  50ETF期权成交量回落42.43%,而持仓量增加9.78%。50ETF期权成交96.61万张,较前一交易日的167.79万张减少71.19万张;持仓215.61万张,较前一交易日的196.40万张增加19.21万张。从当月合约各执行价的持仓变动情况看,合计增持7.80万张,其中认购增持5.12万张、认沽增持2.68万张。认购、认沽均在虚值部位增持,且认购增持力度更大、范围更宽,预计短期市场偏空振荡。

  沪深300期权成交量下滑,而持仓量回升。上证300ETF期权成交量降幅为27.22%,深证300ETF期权成交量降幅为31.23%,中金所沪深300股指期权成交量降幅为36.05%。与此同时,中金所沪深300股指期权持仓量增加2.65%,深证300ETF期权持仓量增加7.13%。从交投最活跃的上证300ETF期权持仓变动情况看,当月合约总计增持4.78万张,其中认购增持2.99万张、认沽增持1.79万张。认购、认沽均在虚值部位增持,且认购增持力度更大,预计短期市场偏空振荡。

  隐含波动率方面,市场窄幅波动,隐含波动率变动不大。目前上证50ETF当月平值期权隐含波动率为13.74%,基本与前一交易日的13.95%持平。历史波动率小幅走弱,50ETF30日历史波动率为11.77%,沪深300指数30日历史波动率为11.83%,隐含波动率与历史波动率价差收敛。50ETF期权认购、认沽波动率价差扩大,合成标的维持平水状态。

  整体上,认购、认沽均在浅虚值部位明显增持,市场短期宽幅徘徊,交易者可异步持有宽跨式空头组合。(作者期货投资咨询从业证书编号Z0012925)



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